prikaz prve stranice dokumenta Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode
Access restricted to students and staff of home institution
master's thesis
Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode
2017. urn:nbn:hr:191:207732
Đanković, Dejana
University of Rijeka
Faculty of Tourism and Hospitality Management

Cite this document

Đanković, D. (2017). Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode (Master's thesis). Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management. Retrieved from https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:207732

Đanković, Dejana. "Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode." Master's thesis, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:207732

Đanković, Dejana. "Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode." Master's thesis, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, 2017. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:207732

Đanković, D. (2017). 'Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode', Master's thesis, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, accessed 27 November 2024, https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:207732

Đanković D. Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode [Master's thesis]. Opatija: University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management; 2017 [cited 2024 November 27] Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:207732

D. Đanković, "Izračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode", Master's thesis, University of Rijeka, Faculty of Tourism and Hospitality Management, Opatija, 2017. Available at: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:207732

Please login to the repository to save this object to your list.
Metadata
TitleIzračun rizika ulaganja u portfelj pomoću beta koeficijenta i VaR metode
Title (english)Portfolio Investment Risk Calculation Using Beta Coefficient and VaR Method
AuthorDejana Đanković
MentorGoran Karanović (mentor)
GranterUniversity of Rijeka
Faculty of Tourism and Hospitality Management
Opatija
Defense date and country2017-04-06, Croatia
Scientific / art field,
discipline and subdiscipline		SOCIAL SCIENCES
Economics
Abstract
Svrha ovog rada je izračun rizične vrijednosti portfelja kojeg čine dionice s New York Stock Exchange-a. Trgovanje vrijednosnim papirima i ulaganje u portfelj postaje sve popularnije, osobito danas kada je trgovanje olakšano putem računalnih mreža. Investitori ulažu s ciljem ostvarenja zarade u budućem razdoblju. Međutim, prinosi u budućnosti nisu zagarantirani. Postoji rizik od neostvarenja očekivanog prinosa zato što se tržište konstantno mijenja i nemogu se dugoročno procijeniti njegova kretanja. Uspješan investitor donosi odluke o ulaganju na temelju izračuna potencijalnog rizika vrijednosnice i portfelja. U ovom radu, za izračunavanje rizika ulaganja korišten je beta koeficijent. Njime se pokazuje kretanje prinosa odabranog portfelja u odnosu na kretanje prinosa tržišta. Beta koeficijent portfelja je gotovo identičan tržišnoj beti. Drugi način izračuna rizika ulaganja je pomoću VaR-a (Value at Risk) koji označava najveći mogući gubitak ulaganja uz određenu pouzdanost. U radu su korištene dvije metode VaR-a: metoda povijesne simulacije i metoda varijance – kovarijance. Metoda varijance – kovarijance je kod veće razine pouzdanosti rezultirala većim maksimalnim gubitkom od metode povijesne simulacije.
Keywords
Languagecroatian
URN:NBNurn:nbn:hr:191:207732
Study programmeTitle: Sustainable tourism development
Study programme type: university
Study level: graduate
Academic / professional title: magistar/magistra ekonomije (magistar/magistra ekonomije)
Type of resourceText
File originBorn digital
Access conditionsAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of useLicence In copyright icon
Created on2017-12-21 17:58:36