prikaz prve stranice dokumenta Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda
Pristup korisnicima matične ustanove
diplomski rad
Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda
2019. urn:nbn:hr:191:893961
Galonja, Matej
Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Citirajte ovaj rad

Galonja, M. (2019). Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda (Diplomski rad). Opatija: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Preuzeto s https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961

Galonja, Matej. "Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda." Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961

Galonja, Matej. "Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda." Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 2019. https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961

Galonja, M. (2019). 'Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda', Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, citirano: 28.11.2024., https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961

Galonja M. Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda [Diplomski rad]. Opatija: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu; 2019 [pristupljeno 28.11.2024.] Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961

M. Galonja, "Rizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda", Diplomski rad, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, 2019. Dostupno na: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961

Za citiranje koristite ovu mrežnu adresu: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:191:893961
Prijavite se u repozitorij kako biste mogli spremiti objekt u svoju listu.
Podaci o radu
NaslovRizične vrijednosti portfelja, Monte Carlo metoda
Naslov (engleski)Portfolio risk values, Monte Carlo Methods
AutorMatej Galonja
MentorGoran Karanović (mentor)
Ustanova koja je dodijelila
akademski / stručni stupanj		Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Opatija
Datum i država obrane2019-09-24, Hrvatska
Znanstveno / umjetničko
područje, polje i grana		DRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Financije
Sažetak
Metode izračuna rizične vrijednosti su zapravo statističke metode kojima se mjeri i upravlja razinom financijskog rizika investicijskog portfelja kroz određeni vremenski period. Prvi korak upravljanja rizicima jest upoznavanje rizika kojima su određene organizacije ili sam pojedinac izloženi jer tek tada možemo govoriti o smanjenju njihovog potencijalnog učinka. Tržišni rizik je rizik koji se nastaje uslijed promjena na tržištu, a koje mogu dovesti do određenog gubitka vrijednosti imovine pa samim time organizacija ima interes mjeriti izloženost tom riziku. Model rizične vrijednosti te metode za mjerenje rizične vrijednosti nastale su prvenstveno za kvantifikaciju tržišnog rizika. Tijekom razvijanja sustava mjerenja rizične vrijednosti izdvojila su se tri glavna načina mjerenja rizične vrijednosti, a to su: povijesna metoda, parametarska metoda (metoda varijance i kovarijance) i Monte Carlo simulacija na koju ćemo se osvrnuti u ovome radu.
Sažetak (engleski)
Risk value calculation methods are actually statistical methods that measure and manage the level of financial risk of an investment portfolio through a particular period. The first step in risk management is to get to know the risks that certain organizations or individuals are exposed to, because only in that case we can talk about reducing their potential impact. Market risk is the risk that arises from changes in the market that can lead to a certain loss in the value of an asset and therefore the organization has an interest in measuring its exposure to that risk. The risk model and the methods for measuring the risk value were created primarily to quantify market risk. During the development of the risk measurement system, three main ways of measuring risk were identified: the historical method, the parametric method (variance and covariance method) and the Monte Carlo simulation, which we will look at in this paper.
Ključne riječi
Ključne riječi (engleski)
Jezikhrvatski
URN:NBNurn:nbn:hr:191:893961
Studijski programNaziv: Održivi razvoj turizma
Vrsta studija: sveučilišni
Stupanj studija: diplomski
Akademski / stručni naziv: magistar/magistra ekonomije (mag. oec.)
Vrsta resursaTekst
Način izrade datotekeIzvorno digitalna
Prava pristupaPristup korisnicima matične ustanove
Uvjeti korištenjaIkona licence Zaštićeno autorskim pravom.
Datum i vrijeme pohrane2020-03-31 15:39:02